(PF Mgmt #1) Introduction - 문헌조사의 방법

포트폴리오 관리 연습

• 실증 분석에 필요한 프로그래밍 기술
• R 언어를 사용한 실증 분석
• 과제에서는 어떤 프로그래밍 언어를 사용해도 무방함

 

 

강의 스케줄

• R 언어 및 프로그래밍 개론: 3주, 프로그래밍: 9주 (매주 과제 총 8회)
• 프레젠테이션: 2주 (+ 기말 보고서 제출)

 

 

 

Seminar on Portfolio Management (Spring 2023)

Reading List:
1.     Fama, E. F. and K. R. French (1992), “The cross-section of expected stock returns,” Journal of Finance, 47 (2), 427-465.
2.     Fama, E. F. and French, K. R. (1993), “Common risk factors in the returns on stock and bonds,” Journal of Financial Economics, 33 (1), 3-56.
3.     Carhart, M. (1997), “On persistence in mutual fund performance,” Journal of Finance, 52 (1), 57–82.
4.     Frankel, R. and C. Lee (1998), “Accounting valuation, market expectation, and cross-sectional stock returns,” Journal of Accounting and Economics, 25 (3), 283-319
5.     Fama, E. F. and French, K. R. (2015), “A five-factor asset pricing model,” Journal of Financial Economics, 116 (1), 1-22.  
6.     Heston, S., R. Korajczyk and R. Sadka (2010), “Intraday patterns in the cross-section of stock returns,“Journal of Finance, 65 (4), 1369-1407.
7.     Chordia., T., R. Roll and A. Subrahmanyam (2011), “Recent trends in trading activity and market quality,” Journal of Financial Economics, 101 (2),243-263.
 
Background Reading:
8.     Fama, E. F. and J. MacBeth (1973), “Risk, return, and equilibrium: Empirical tests’, Journal of Political Economy,” 81 (3), 607-636.
9.     Gibbons, M., S. Ross and J. Shanken (1989), “A test of the efficiency of a given portfolio,” Econometrica, 57 (5), 1121-1152.
10.  Jagannathan, R. and Z. Wang (1996), “The conditional CAPM and the cross-section of expected returns,” Journal of Finance, 51 (1), 3-53. 

 

 

 

포트폴리오 관리 연습 (제1회 보충 자료)  
문헌 조사를 위한 검색 엔진, 아카이브, 인터넷 리소스  
(2023/04/14 Mimeo)

1) 학술지에 게재된 논문의 검색 및 인용 논문의 검색  
   - 데이터베이스 이름: ISI Web of Science  
   - URL: [http://apps.webofknowledge.com]
   대학 외부에서 접근할 경우, 학외 접속 후 Wine을 통해 연결해야 합니다.  
   마지막에 '로그아웃'을 잊지 않도록 주의하세요.

2) 학술지에 게재되기 전의 Working Paper를 찾는 경우  
   - 데이터베이스 이름: Social Science Research Network (SSRN)  
   - URL: [http://papers.ssrn.com]
   Working Paper는 모두 무료로 제공되며, 게재 후에는 유료로 전환됩니다. → 전자 저널 포털에서 확인 가능  
   현재 어떤 컨퍼런스나 워크숍이 열리고 있는지에 대한 정보도 [http://www.ssrn.com](http://www.ssrn.com) 에서 확인 가능합니다.

3) 학술 관련 다양한 리소스를 온라인에서 검색  
   - 검색 엔진: Google Scholar  
   - URL: [http://scholar.google.com]
   일반 Google 검색 방법과 동일하지만, 학술 논문에 한정해서 검색할 수 있는 점이 장점입니다.

4) 온라인화되기 전의 오래된 논문의 PDF 파일이 필요한 경우  
   - 아카이브 이름: JSTOR  
   - URL: [http://www.jstor.org]

5) 기타, 일본어 문헌을 검색할 경우  
   - CiNii URL: [http://ci.nii.ac.jp]
   - 전자 저널 포털 (Elsevier SD21, Wiley-Blackwell Synergy 등)